TACSTechnology and Application of Computer Science2998-89262998-8934Art and Technology10.61369/TACS.2026050010Article基于Copula 函数的不同地区年度巨灾损失相关性分析https://artdesignp.com/journal/TACS/3/5/10.61369/TACS.2026050010史千里2026352026-03-14本研究采用Copula 函数对中国不同地区年度巨灾损失的相关性进行定量研究。采用非参数核密度法拟合进行边缘分布，以规避参数分布假设带来的潜在问题；模型优选则使用两阶段极大似然法估计高斯Copula 与t-Copula 参数，进而结合欧式平方距离、AIC 及OLS 准则完成。结果表明，t-Copula 在多数区域对上表现更佳，能够有效识别不同地区间巨灾损失的尾部相关特征。本研究成果可用于跨区巨灾风险管理、再保险定价与风险分担机制的制定。Copula 函数,巨灾损失,相关性分析,核密度估计,模型选优

[1] 闫海波、沙龙. 中国金融业风险溢出预警研究—— 基于藤Copula CoVaR 模型[J]. 金融发展评论,2024(08)：1-16.[2] 王沛瑶. 基于GARCH-Copula-CoVaR 模型的金融科技行业对传统金融业风险溢出效应探究[J]. 企业改革与管理,2024(08)：110-112.[3] 王阳. 基于R-Vine Copula 的财险业务保险风险经济资本测量[J]. 金融理论探索,2021(04)：66-80.[4]Tian Jing.Dependence Analysis of Insurance Businesses Based on Hierarchical Archimedean Copula Function[J].Journal of Physics: Conference Series, Volume 1952, Issue 4,2021.[5] 韩明洋. 基于Copula 函数的定价模型：以山东省玉米为例[J]. 山西农经,2024(24)：96-99.[6]Rusyda H. A.; Noviyanti L.; Soleh A. Z.; Chadidjah A.; Indrayatna F., The design of multiple crop insurance in Indonesia based on revenue risk using the copula model approach[J].Journal of Applied Statistics, Volume 48, Issue 13-15, 2021.[7] 王淼, 石焱, 胡明形, 邵杨, 周文琪, 卢妍洁. 基于Copula 模型的江西省森林综合保险纯费率厘定的研究[J]. 林业经济问题,2025,45(01)：101-112.[8] 韩浩, 王向楠, 刘璐. 保险业系统性风险及对相关行业的溢出效应研究[J]. 保险研究,2020(07)：31-48.[9] 肖宇谷, 杨晓波, 齐纪元. 我国农业保险大灾风险的空间分散效应测度与应用研究[J]. 保险研究,2022(07)：58-68.[10] 何树红, 黄振雄, 郑尚平. 基于Copula 模型的云南省地质灾害风险评估研究[J]. 云南大学学报（自然科学版）,2023,45(02)：256-265.[11] 孟宜成. 基于极值Copula 和上尾copula 的极端事件巨额损失统计推理研究[J]. 兰州文理学院学报（自然科学版）,2021,35(03)：21-26.