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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">IED</journal-id><journal-title-group><journal-title>International Economy and Development</journal-title></journal-title-group><issn>2995-4339</issn><eissn>2995-4355</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/IED.8365</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>量化策略在系统性风险管理中的应用：理论框架与实证分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/IED/2/4/10.61369/IED.8365</url><author>乐雨涛,陈凯新,孔靖棋,韩佳希</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>2</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-04-20</published-time></date></history><abstract>本文探讨了系统性风险对金融市场的深远影响，并分析了量化策略在风险管理中的应用。通过综述现有研究进展，揭示了系统性风险的多维复杂特性及其对金融体系的冲击。量化策略实证分析进一步验证了其对风险识别、量化评估及高效管理能力，成为应对系统性风险的关键工具，提升了市场稳定性与韧性。然而，LTCM 案例也揭示了量化策略在高杠杆操作环境下的脆弱性以及对模型风险的敏感性和局限性，未来研究应聚焦于技术创新与跨学科融合，以强化金融机构抗风险能力。</abstract><keywords>系统性风险,量化策略,金融管理,风险评估</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 李守伟，王虎，刘晓星．系统性风险：金融系统与实体经济间反馈效应［J］．管理科学学报，2022,25(11):25-42.[2] 王玉玲．从系统性风险视角看美国银行业危机应对［J］．中国金融，2023, (16): 78-80.[3] 刘鹏，文钊，邹卫国．专访吴晓求：中国资本市场一定要完成功能转型［N］．经济观察报，2023-09-04(001).[4] 李扬．中国金融改革和发展进入新阶段&amp;mdash;&amp;mdash; 学习党的二十大报告的初步体会［J］．国际金融，2023,(01):21-25.[5] 魏平．金融市场量化交易策略与风险探讨［J］．现代营销，2020(1):37-38.[6] 卿信子．绿色金融国际合作的机遇、挑战与展望［J］．商展经济，2023,(19):93-96.DOI:10.19995/j.cnki.CN10-1617/F7.2023.19.093.[7] 李阳，李硕，井丽巍．基于贝叶斯模型与机器学习算法的金融风险网络评估模型［J］．吉林大学学报( 工学版),2020,50(05):1862-1869.[8] 韦寒梅，廖尧．转型金融的金融风险传导机制与实证模拟［J］．黑龙江金融，2023, (08): 33-40.[9] 黄建淼．风险价值(VaR) 模型测量股票市场风险的实证研究&amp;mdash;&amp;mdash; 基于标准普尔500 和纳斯达克综合指数［J］．现代经济信息，2019,(12):329-331+333.[10] 胡姜，陈迪芳，李雪涛．商品期权的Delta 动态对冲策略研究&amp;mdash;&amp;mdash; 以豆粕期权定价为例［J］．价格理论与实践，2021,(07):125-128+166.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
