IEDInternational Economy and Development2995-43392995-4355Art and Technology10.61369/IED.11726Article利率市场中随机过程模型风险因子探究https://artdesignp.com/journal/IED/2/10/10.61369/IED.11726张鑫,李文涛,董帅刚,蔡小娜20242102024-10-20随利率市场不断发展，随机过程模型由于其随机性、波动性，在利率市场中应用广泛。由于模型提出时的时代局限性，最初模型并未考虑过多风险因子，使模型拟合程度较低。但随时代的发展，模型所考虑的风险因子在不断增加，使模型拟合程度和预测能力不断提高。为探究影响随机过程模型受风险因子的影响程度，本文先通过理论分析纵向对比不同模型间的差异及拟合优劣程度后选取部分模型进行实证分析，在实证分析中探究风险因子的实际影响及；再通过引入GARCH模型探究其对风险因子的处理方式进行对比，得到随机过程模型风险因子处理方式；最后从宏微观方面分析风险因子及传导路径，探究随机过程模型优化拟合度的可能性，为进一步研究风险因子链式传导机制提供参考。利率市场,随机过程模型,对比分析,风险因子

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